Forex Robots: HF-Scalping EURUSD, AUDUSD Oferta por tiempo limitado de BJF Trading Group inc. HF-Scalping es una estrategia de negociación totalmente automatizada de alta frecuencia para la plataforma MT4, basada en el indicador de movimiento de precios y el Indicador de Canal Keltner. El robot no sólo analiza la longitud de las velas diminutas (M1), sino también las características temporales de la formación de velas (la formación de altas y bajas). HF-Scalping robot de Forex es sensible para el corredor, y necesita verdadera cuenta ECN / STP. Explicación de alta frecuencia Negociación de alta frecuencia - Una estrategia de negociación de inversiones basada en la computadora que enfatiza el alto volumen de transacciones, las posiciones de corta duración y la rápida automatización de compra y venta basada en reglas. El comercio de alta frecuencia se realiza mediante algoritmos informáticos, operados por empresas de inversión que reaccionan a condiciones de mercado preestablecidas para generar beneficios a corto plazo. Ejemplos de comercio Canal Keltner Explicación El canal Keltner es un indicador de análisis técnico que muestra una línea de media móvil central más líneas de canal a una distancia superior e inferior. El indicador se nombra después Chester W. Keltner (19091998) que lo describió en su libro de 1960 cómo hacer el dinero en mercancías. Este nombre fue aplicado por aquellos que se enteraron de ello por él, pero Keltner lo llamó la regla comercial de media móvil de diez días y de hecho no hizo ninguna pretensión de ninguna originalidad para la idea. En la descripción de Keltners la línea central es una media móvil sencilla de 10 días del precio típico, donde el precio típico cada día es el promedio de alto, bajo y cercano, Las líneas arriba y abajo se dibujan a una distancia de esa línea central, una distancia que Es la media móvil simple de los últimos 10 días de rangos comerciales (es decir, rango alto a bajo en cada día). La estrategia de negociación es considerar un cierre por encima de la línea superior como una fuerte señal alcista, o un cierre por debajo de la línea inferior como fuerte sentimiento bajista, y comprar o vender con la tendencia en consecuencia, pero quizás con otros indicadores para confirmar. Wikipedia. org Seguimiento de cuentas en vivo 1 Seguimiento de cuenta en vivo 2 Resultado de las operaciones Análisis por divisas EURUSD AUDUSD Riesgo de análisis de ejecución Oferta por tiempo limitado Robot Forex HF-Scalping 1 JForex y 1 MT4 Precio: 1100 Precio: 819 Precio: 491 HFT El comercio de alta frecuencia (HFT) es una plataforma de comercio del programa que utiliza computadoras de gran alcance para realizar un gran número de órdenes a velocidades muy rápidas. Utiliza algoritmos complejos para analizar múltiples mercados y ejecutar pedidos basados en las condiciones del mercado. Normalmente, los comerciantes con las velocidades de ejecución más rápidas son más rentables que los comerciantes con velocidades de ejecución más lentas. Ruptura de Negocio de Alta Frecuencia - HFT El comercio de alta frecuencia se hizo popular cuando los intercambios empezaron a ofrecer incentivos para que las compañías añadieran liquidez al mercado. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) tiene un grupo de proveedores de liquidez llamado Proveedores de Liquidez Suplementaria (SLP) que intenta aumentar la competencia y la liquidez de las cotizaciones existentes en la bolsa. Como incentivo para las empresas, la NYSE paga una comisión o reembolso por proporcionar dicha liquidez. En julio de 2016, la rebaja promedio de SLP fue de 0,0019 para los valores cotizados en NYSE y NYSE MKT en NYSE. Con millones de transacciones por día, esto resulta en una gran cantidad de beneficios. El SLP fue introducido después del colapso de Lehman Brothers en 2008, cuando la liquidez era una preocupación importante para los inversionistas. Beneficios de HFT El mayor beneficio de HFT es que ha mejorado la liquidez del mercado y ha eliminado los diferenciales de ofertas y posturas que previamente hubieran sido demasiado pequeños. Esto fue probado agregando honorarios en HFT, y como resultado, los spreads de oferta-demanda aumentaron. Un estudio evaluó cómo los spreads de oferta y demanda canadienses cambiaron cuando el gobierno introdujo los honorarios en HFT, y se encontró que los diferenciales bid-ask aumentaron 9. Las críticas de HFT HFT son polémicas y se han encontrado con algunas duras críticas. Ha reemplazado a una gran cantidad de intermediarios y utiliza modelos matemáticos y algoritmos para tomar decisiones, tomando la decisión humana y la interacción fuera de la ecuación. Las decisiones ocurren en milisegundos, y esto podría dar lugar a grandes movimientos del mercado sin razón. Como ejemplo, el 6 de mayo de 2010, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) sufrió su mayor punto de caída intradía cada vez, disminuyendo 1.000 puntos y cayendo 10 en sólo 20 minutos antes de volver a subir. Una investigación gubernamental culpó a una orden masiva que desencadenó una liquidación para el accidente. Una crítica adicional de HFT es que permite a las grandes empresas a beneficio a expensas de los pequeños, o los inversores institucionales y minoristas. Otra queja importante acerca de HFT es la liquidez proporcionada por HFT es la liquidez fantasma, lo que significa que proporciona liquidez que está disponible para el mercado un segundo y pasó el siguiente, impidiendo a los comerciantes de ser realmente capaz de negociar esta liquidez. El mercado de renta variable. Para los comerciantes de alta frecuencia, el lugar para estar es el cambio de divisas. Las firmas que usan las estrategias ultra rápidas que obtienen el escrutinio gracias al libro de Michael Lewiss Flash Boys representaron más del 35 por ciento del volumen de moneda spot en octubre de 2013, frente al 9 por ciento en octubre de 2008, según la consultora Aite Group LLC. Es el opuesto de las acciones, donde su proporción se redujo a 50 por ciento en 2012 de 66 por ciento hace cuatro años, de acuerdo con Rosenblatt Securities Inc. A medida que los corredores mejoran en camuflaje órdenes y el volumen se encoge en las existencias, Trillón de divisas, donde las autoridades de tres continentes están examinando la manipulación de puntos de referencia. Mientras que algunos los ven como un signo de transparencia, las tácticas están captando justo como su papel en las acciones es sondado por el fiscal general del Estado de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación. El uso de HFT hará que la negociación y la regulación en el mercado de divisas sean más complejas, y también habría algunas preguntas sobre la equidad, dijo Anshuman Jaswal, analista senior de la firma de investigación Celent en Boston, por correo electrónico. El uso de HFT también aumenta la liquidez y la profundidad en los mercados. Ambos lados del argumento tienen cierto peso, y no hay una respuesta correcta. El debate sobre el comercio de alta frecuencia, un término que describe estrategias que usan computadoras rápidas para sacar provecho de los beneficios en los mercados de valores, explotó esta semana después de que Lewis publicó Flash Boys y dijo que las acciones de Estados Unidos están manipuladas. El libro hace pocas referencias a la moneda, diciendo que la inestabilidad que crea HFT está destinada a propagarse de las acciones más pronto o más tarde. Plataformas electrónicas Alrededor de 30 a 35 por ciento de las transacciones en EBS, una plataforma de negociación electrónica propiedad de ICAP Plc que facilita los acuerdos de divisas, son de alta frecuencia, dijo el Banco de Pagos Internacionales en un informe de diciembre. El aumento en el comercio electrónico y algorítmico está impulsando a las empresas a establecer una tienda cerca de los servidores de plataformas electrónicas, una estrategia para reducir el tiempo de transmisión que ha sido popular en las existencias. Las estrategias de alta frecuencia florecieron en las acciones estadounidenses a medida que el aumento de la potencia de la computadora y dos décadas de regulación rompieron el control de la Bolsa de Nueva York y Nasdaq Stock Market y se extendió a más de 50 lugares públicos y privados. Ahora, los comerciantes de la velocidad están proliferando en divisas. Algunos de los grandes nombres que están involucrados en el lado de la equidad están generalmente iniciando negocios de FX, así, Brad Bechtel, director gerente de Faros Trading LLC en Stamford, Connecticut, dijo de alta frecuencia de comercio en una entrevista telefónica. Liquidez en curso FX tiene liquidez continua durante todo el día, sin interrupciones en el comercio y menos brechas en los precios, lo que permite que el comercio algorítmico florezca, dijo Javier Paz, analista senior de Aite Group, en Boston. A esto se añade el gran tamaño del mercado de divisas y el número limitado de productos comercializados en comparación con las acciones, lo que significa que la liquidez tiende a concentrarse, creando oportunidades negociables para las empresas de alta frecuencia. Los defensores del comercio informático ven el creciente papel de las monedas como una bendición, su llegada un presagio de la transparencia en un mercado acosado por el escándalo. El mercado de divisas está bajo escrutinio en medio de investigaciones sobre si los comerciantes de algunos de los mayores bancos del mundo intentaron manipular las tasas de WM / Reuters a su favor empujando a través de operaciones antes y durante las ventanas de 60 segundos cuando se establecen los puntos de referencia. Los reguladores están examinando si los comerciantes bancarios se comunicaron con los distribuidores de otras empresas y los oficios programados para influir en los puntos de referencia y maximizar los beneficios. Mercados oscuros Con HFT, tenemos transparencia de precios, dijo Irene Aldridge, directora de Able Alpha Trading Ltd., una firma de soluciones de inversión de alta velocidad, en un correo electrónico. Los corredores ya no pueden dar precios preferenciales a algunos clientes a expensas de otros. Ese no es el cuadro pintado por Lewis, que escribió que el mercado de valores de los E. es aparejado por los comerciantes de alta frecuencia que hacen diez de mil millones de dólares que saltan delante de inversionistas. Todos los que son dueños de acciones son víctimas de las prácticas, dijo Lewis, un columnista de Bloomberg View. Mientras que las estrategias más rápidas se están convirtiendo realmente prevalentes en divisas y algunas son depredadoras, muchas son bastante benignas y proporcionan liquidez al mercado, dijo Aaron Smith, director gerente y cofundador de Pecora Capital LLC. Vemos muchas estrategias que dependen de la baja latencia y co-localización en Londres o Nueva York, dijo Smith en una entrevista telefónica desde Zurich. Algunas de las carteras de la compañía, que incluye monedas, se negocian con métodos sistemáticos, con períodos de espera de unas pocas horas a unos pocos días, dijo. Sin embargo, hay otras cuestiones a considerar. Raza del pie No queremos estar en el espacio de alta frecuencia porque entonces youre en una carrera de pie tecnológica contra el chico siguiente, dijo Smith. Cuando tienen una computadora más grande, más rápida, más fuerte, usted está fuera del negocio. No estaban interesados. Bloomberg Tradebook opera una red de comunicaciones electrónicas para monedas que es utilizada tanto por el lado de la compra como por el lado de la venta para negociar de forma anónima con una variedad de estrategias comerciales. El procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, abrió una amplia investigación sobre si las bolsas de valores de los Estados Unidos y los lugares alternativos ofrecen a los comerciantes de alta frecuencia ventajas inadecuadas. Schneiderman dijo el 18 de marzo que el examen de la venta de productos y servicios que ofrecen un acceso más rápido a los datos y una información más rica en oficios de lo que normalmente están disponibles para el público. La investigación del FBI se debe a una represión plurianual en el abuso de información privilegiada, que ha conducido a por lo menos 79 condenas de comerciantes de fondos de cobertura y otros. Los agentes están examinando, por ejemplo, si los comerciantes abusan de la información para actuar con anticipación a las órdenes de los inversores institucionales, según un portavoz del FBI. Incluso las operaciones basadas en algoritmos informáticos podrían equivaler a fraudes telefónicos, fraudes de valores o operaciones con información privilegiada. Sus amigos, Peter Donald, portavoz del FBI en Nueva York, y Matt Mittenthal, portavoz de Schneiderman, se negaron a comentar si sus análisis del comercio de alta frecuencia incluían divisas. Mientras que el comercio contra HFTs no es fácil, están ayudando al mercado proporcionando más liquidez, dijo en una entrevista telefónica Axel Merk, fundador y presidente de Merk Investments LLC, con sede en Palo Alto, California, que supervisa cerca de 400 millones de divisas. No creo que sea muy útil para vender por mayor que las tiendas HF son malas, dijo Merk. Cuando estás negociando en el mercado, no estás tratando con amigos. Estás tratando con alguien que quiere ganar dinero de ti. Esa es la definición de un mercado. La otra persona está allí para conseguir una oferta mejor. Antes de su aquí, está en la Terminal de Bloomberg. HiFREQ es un potente motor algorítmico que ofrece a los comerciantes la capacidad de implementar estrategias de HFT para acciones, futuros, opciones y operaciones de divisas sin tener que invertir el tiempo y los recursos en la construcción y el mantenimiento Su propia infraestructura tecnológica. Proporciona todos los componentes esenciales para facilitar el rendimiento de decenas de miles de órdenes por segundo a una latencia de menos de milisegundos. HiFREQ puede utilizarse de forma independiente como una solución comercial de caja negra independiente o como parte de la plataforma de negociación de InfoReach TMS para un sistema comercial completo de extremo a extremo. Su arquitectura abierta y neutra permite a los usuarios crear e implementar estrategias comerciales complejas y complejas, así como algoritmos de acceso de intermediarios y otros proveedores de terceros. Las órdenes pueden ser encaminadas a cualquier destino de mercado global a través del motor interno FIX Engine de baja latencia de InfoReachs. Características Multi-activo Acciones globales, futuros, opciones y control de riesgos de divisas HiFREQ proporciona la evaluación de riesgos de cada solicitud de pedido y garantiza el cumplimiento de las limitaciones comerciales específicas de la empresa preconfiguradas. Broker neutral HiFREQ lo conecta a los múltiples corredores, intercambios y ECNs. Supervisión y control centralizados Aunque los componentes de HiFREQ se pueden distribuir en varias ubicaciones geográficas, todas las funciones de supervisión y control del rendimiento de la estrategia pueden realizarse desde una ubicación remota centralizada. Fast HiFREQ puede ejecutar 20.000 pedidos por segundo por conexión FIX única. El uso de dos o más conexiones FIX puede aumentar considerablemente el rendimiento. Latencia baja La latencia de ida y vuelta de sub-milisegundos medida desde el punto HiFREQ obtiene un informe de ejecución FIX hasta el punto en que HiFREQ completa el envío de un mensaje de orden FIX. Distribuido y escalable Para aumentar la eficiencia y el rendimiento de las estrategias de negociación sus componentes pueden diseñarse para ejecutarse simultáneamente. Los componentes de la estrategia también se pueden desplegar a través de varios servidores que pueden ser colocados con varios lugares de ejecución. API Java Programmers GuideQuantocracy es uno de los principales sitios agregadores de vínculos de datos. Lo leo diariamente y le sugiero que lo revise si quiere mantenerse al tanto de las noticias en la blogosfera cuantitativa: QSForex - Software automatizado de comercio de divisas de alta frecuencia QSForex es un sistema automatizado de backtesting y comercio de alta frecuencia automatizado de código abierto para el Mercados de divisas (divisas) escritos en Python. Esta sección del sitio describe los beneficios de QSForex, por qué debería considerar su uso como un sistema de gestión de cartera y pedidos, cómo instalarlo y ejemplos de uso básico. QSForex se mantiene regularmente y se agregan constantemente nuevas características. El software está actualmente en un estado alfa temprano y, como tal, todavía hay mucho trabajo por hacer para que esté listo para la producción. Obtención de QSForex Si no ha utilizado el sistema de control de versiones git antes, entonces debe familiarizarse con la instalación y el uso básico a través del ebook gratuito Pro Git. Características y Beneficios de QSForex Open-Source - QSForex ha sido lanzado bajo una Licencia MIT de código abierto extremadamente permisiva, que permite el uso completo en aplicaciones de investigación y comerciales, sin restricciones, pero sin garantía de ningún tipo. Consulte la licencia completa a continuación para obtener más información. Gratis - QSForex es completamente gratuito y no cuesta nada descargar o usar. Colaboración - Como QSForex es de código abierto, muchos desarrolladores colaboran para mejorar el software. Se agregan nuevas funciones con frecuencia. Cualquier error es rápidamente determinado y fijo. Desarrollo de software - QSForex está escrito en el lenguaje de programación de Python para soporte directo de multiplataforma. QSForex contiene un conjunto de pruebas de unidad para la mayoría de su código de cálculo y nuevas pruebas se agregan constantemente para nuevas características. Arquitectura impulsada por eventos - QSForex es completamente orientada a eventos tanto para backtesting como para trading en vivo, lo que lleva a la transición directa de estrategias desde una fase de investigación / prueba hasta una implementación de trading en vivo. Costos de transacción realistas - Los costos de propagación se incluyen por defecto para todas las estrategias de backtest. Se prevén modelos de despla - zamiento y de impacto de mercado para futuros lanzamientos de backtest. Backtesting - QSForex ofrece backtesting de varios días de varias divisas de resolución de ticks. Trading - QSForex actualmente soporta el comercio intraday en vivo utilizando el OANDA Brokerage API a través de una cartera de pares. Métricas de rendimiento - QSForex actualmente admite la medición del rendimiento básico y la visualización de la equidad a través de las bibliotecas de visualización Matplotlib y Seaborn. Instalación y uso El procedimiento de instalación actual es el siguiente: 1) Visite OANDA y configure una cuenta para obtener las credenciales de autenticación de la API, que deberá llevar a cabo en vivo. Les explico cómo llevar esto a cabo en la primera entrada de Forex Trading Diary. 2) Clone el repositorio git en una ubicación adecuada en su máquina usando el siguiente comando en su terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa puede descargar el archivo zip de la rama principal actual. 3) Cree un conjunto de variables de entorno para todas las configuraciones encontradas en el archivo settings. py en el directorio raíz de la aplicación. Alternativamente, puede codificar sus configuraciones específicas sobrescribiendo las llamadas os. environ. get (.) Para cada configuración: 4) Cree un entorno virtual (virtualenv) para el código QSForex y utilice pip para instalar los requisitos. Por ejemplo, en un sistema basado en Unix (Mac o Linux) puede crear un directorio como el siguiente introduciendo los siguientes comandos en el terminal: Esto creará un nuevo entorno virtual para instalar los paquetes en. Suponiendo que descargó el repositorio gist QSForex en un directorio de ejemplo como / projects / qsforex / (cambie este directorio a donde quiera que haya instalado QSForex), entonces para instalar los paquetes necesitará ejecutar los siguientes comandos: Tiempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn y Matplotlib deben ser compilados. Hay muchos paquetes necesarios para que esto funcione, así que eche un vistazo a estos dos artículos para obtener más información: También tendrá que crear un enlace simbólico desde su directorio de paquetes de sitio a su directorio de instalación de QSForex para poder llamar Import qsforex dentro del código. Para ello necesitará un comando similar al siguiente. Asegúrese de cambiar / projects / qsforex a su directorio de instalación y /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ al directorio de paquetes del sitio virtualenv: Ahora podrá ejecutar los comandos siguientes correctamente. Práctica / Live Trading 5) En esta etapa, si simplemente desea llevar a cabo la práctica o comercio en vivo, entonces puede ejecutar python trading / trading. py. Que utilizará la estrategia de trading predeterminada de TestStrategy. Esto simplemente compra o vende un par de divisas cada 5 tick. Es puramente para la prueba - no la utilice en un ambiente que vive vivo Si usted desea crear una estrategia más útil, después cree simplemente una nueva clase con un nombre descriptivo, por ejemplo. MeanReversionMultiPairStrategy y asegúrese de que tiene un método calculatesignals. Tendrá que pasar a esta clase la lista de parejas, así como la cola de eventos, como en trading / trading. py. Por favor, vea strategy / strategy. py para más detalles. Backtesting 6) Para realizar cualquier backtesting es necesario generar datos de forex simulados o descargar datos históricos de tick. Si desea simplemente probar el software, la forma más rápida de generar un ejemplo de backtest es generar algunos datos simulados. El formato de datos actual utilizado por QSForex es el mismo que el proporcionado por el feed de datos históricos de DukasCopy. Para generar algunos datos históricos, asegúrese de que la configuración de CSVDATADIR en settings. py debe establecerse en un directorio donde desee que los datos históricos se mantengan. A continuación, debe ejecutar generatesimulatedpair. py. Que está en el directorio scripts /. Se espera un solo argumento de línea de comandos, que en este caso es el par de divisas en formato BBBQQQ. Por ejemplo: En esta etapa, el script está codificado para crear un solo mes de datos para enero de 2014. Es decir, verá archivos individuales, del formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por ejemplo, GBPUSD20140112.csv) aparecen en su CSVDATADIR para todos los días hábiles en Ese mes. Si desea cambiar el mes / año de la salida de datos, simplemente modifique el archivo y vuelva a ejecutarlo. 7) Ahora que los datos históricos han sido generados es posible realizar un backtest. El archivo backtest se almacena en backtest / backtest. py. En la actualidad, por defecto a la negociación de GBPUSD (por lo que esperan los archivos de datos GBPUSD en CSVDATADIR), pero esto se puede cambiar fácilmente. Además, se implementa un MovingAverageCrossStrategy básico (desde strategy / strategy. py), que servirá de backtest en los datos encontrados en CSVDATADIR. Para ejecutar el backtest, simplemente ejecute lo siguiente: Esto llevará algún tiempo. En mi sistema de escritorio Ubuntu en casa, con los datos históricos generados a través de generatesimulatedpair. py. Tarda alrededor de 5-10 minutos para correr. Una gran parte de este cálculo se produce al final del backtest real, cuando se calcula la reducción, así que por favor recuerde que el código no ha colgado Por favor, déjelo hasta su finalización. 8) Si desea ver el rendimiento del backtest, simplemente puede ejecutar output. py para ver una curva de equidad, retornos de periodo (es decir, tick-to-tick) y una curva de reducción: Y eso es todo. Para comenzar a crear sus propios backtests modificando o añadiendo estrategias en strategy / strategy. py y utilizando datos reales descargados de DukasCopy. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, por favor no dude en enviarme un correo electrónico a mikequantstart. Si tiene algún error o cualquier otro problema que cree que puede ser debido a la base de código específicamente, no dude en abrir una cuestión de Github aquí: github / mhallsmoore / qsforex / issues Forex Trading Diario Serie QSForex originalmente creció fuera de la serie Forex Trading Diary de Artículos publicados en el sitio. Todas las entradas hasta la fecha se pueden encontrar a continuación: Términos de licencia Copia de Copyright 2015 Michael Halls-Moore Se concede por este medio, gratuitamente, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el Software) Sin limitación alguna, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicencia y / o venta de copias del Software, y para permitir que las personas a quienes se suministre el Software lo hagan, con sujeción a lo siguiente Condiciones: El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA TAL COMO ES, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, LOS AUTORES O LOS TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA MANERA, QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO O OTROS NEGOCIOS EN EL SOFTWARE. Descargo de divisas Forex Trading El cambio de divisas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Copia de copyright 2010-2016 QuarkGluon Ltd.
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